Palácio da Instrução, tombado como patrimônio do Estado em 1983 (portaria nº. 03/1983), localiza-se no Centro Histórico de Cuiabá, ao lado da Igreja Matriz. Edificado em pedra canga e cristal nos alicerces e paredes de adobe com largura que se aproxima dos 80 cm, a construção é típica da época de estilo Neoclássico.

Durante 57 anos cumpriu a função de educandário das escolas: Normal, Pedro Celestino, Liceu Cuiabano, entre outras. Nos anos 1970 foi sede das Secretarias de Segurança Pública e Interior e Justiça. Em 1975 passa a ser sede da Fundação Cultural de Mato Grosso, e abrigou nas suas dependências os Museus de História Natural, de Antropologia, Histórico, a Pinacoteca e o Ateliê Livre.

O Palácio da Instrução foi revitalizado e entregue à sociedade mato-grossense no dia 06 de dezembro de 2004, em trabalho realizado em parceria com a iniciativa privada. Em 2015 passou por obras de manutenção e recebeu a Bienal de São Paulo. Atualmente funciona como um equipamento cultural, abrigando exposições de artes, e também a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.